Current Affairs: Financial Stability Report
- RBI ने अपनी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट / Financial Stability Report (FSR) में बैंकों की बैलेंस शीट की लचीलापन का आकलन करने के लिए मैक्रो तनाव परीक्षण (macro stress tests) आयोजित किए।
- FSR को द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और इसमें सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों का योगदान शामिल होता है। यह वित्तीय स्थिरता के जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद / Financial Stability and Development Council (FSDC) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है।
Macro Stress-testing
- यह असाधारण लेकिन प्रशंसनीय (संभावित) व्यापक आर्थिक झटकों के लिए बैंकिंग प्रणाली की भेद्यता का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों को संदर्भित करता है। अनिवार्य रूप से, तनाव परीक्षण “क्या होगा अगर / what if” अभ्यास के लिए होते हैं।
- RBI द्वारा तनाव परीक्षण में तीन परिदृश्यों पर विचार किया गया है जो हैं:
- आधारभूत / Baseline
- मध्यम प्रतिकूल / Medium Adverse
- गंभीर तनाव / Severe Stress
- आधारभूत परिदृश्य भविष्य में वर्तमान आर्थिक स्थिति के जारी रहने की कल्पना करता है।
मुख्य निष्कर्ष
- भारत के बैंक और गैर-बैंक ऋणदाता वैश्विक स्पिलओवर से उत्पन्न सबसे खराब मैक्रो-इकोनॉमिक तनाव का सामना करने की स्थिति में हैं।
- सितंबर 2022 तक, सकल गैर-निष्पादित संपत्ति / gross non-performing assets (GNPA) अनुपात धीरे-धीरे घटकर 5% से सात साल के निचले स्तर पर आ गया था।
- सितंबर 2022 तक, शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति / net non-performing assets (NNPA) अनुपात 1.3% के दस साल के निचले स्तर पर था, जबकि निजी बैंकों (PVB) का NNPA अनुपात 1% से कम था।
- GNPA: यह उन सभी ऋणों के योग को संदर्भित करता है जो उधारकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई अवधि के भीतर चूक (नब्बे दिनों की अवधि के भीतर चुकाया नहीं गया) किया गया है।
- NNPA: NNPA बैंक द्वारा किए गए प्रावधानों (Provisions) को GNPA से घटा देता है। इसलिए, शुद्ध एनपीए जीएनपीए से संदिग्ध और अवैतनिक ऋणों के लिए प्रावधान घटाने के बाद गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) का सही मूल्य देता है।
NNPA= GNPA – Provisions
- NNPA ऋण चूक के बाद संगठन द्वारा अनुभव किए गए वास्तविक नुकसान का गठन करता है।
- तनाव परीक्षणों से संकेत मिलता है कि बेसलाइन परिदृश्य के तहत सभी बैंकों का GNPA अनुपात सितंबर 2022 में 5% से सुधरकर सितंबर 2023 तक 4.9% हो सकता है।
- हालाँकि, यदि व्यापक आर्थिक वातावरण एक मध्यम या गंभीर तनाव परिदृश्य में बिगड़ता है, तो GNPA अनुपात क्रमशः 5.8% और 7.8% तक बढ़ सकता है।
- बैंक समूह स्तर पर, गंभीर तनाव परिदृश्य के तहत GNPA अनुपात:
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सितंबर 2022 में 6.5% से बढ़कर सितंबर 2023 में 9.4% हो सकते हैं;
- निजी क्षेत्र के बैंक 3.3% से बढ़कर 5.8% हो जाएंगे; और
- विदेशी बैंक 2.5% से बढ़कर 4.1% हो जाएंगे।
Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)
- तनाव परीक्षण के परिणामों ने आगे दिखाया कि बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं और हितधारकों द्वारा किसी और पूंजी प्रवाह के अभाव में भी मैक्रोइकॉनॉमिक झटकों को अवशोषित करने में सक्षम हैं।
- बेसलाइन परिदृश्य के तहत 46 प्रमुख बैंकों का CRAR सितंबर 2022 में 15.8% से सितंबर 2023 तक 14.9% तक गिरने का अनुमान है।
- सितंबर 2023 तक मध्यम तनाव परिदृश्य में यह घटकर 14% और गंभीर तनाव परिदृश्य के तहत 13.1% हो सकता है।
- इस प्रकार, 46 बैंकों में से कोई भी अगले एक वर्ष में 9% की विनियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का उल्लंघन नहीं करेगा, यहां तक कि गंभीर रूप से तनावग्रस्त स्थिति में भी।
Common Equity Tier 1 (CET1)
- बेसलाइन परिदृश्य के तहत 46 बैंकों का सीईटी1 अनुपात सितंबर 2022 में 12.8% से घटकर सितंबर 2023 तक 12.1% हो सकता है।
- गंभीर रूप से दबाव वाले परिदृश्य में भी, कुल सीईटी1 पूंजी अनुपात केवल 210 आधार अंकों से घटेगा, जो न्यूनतम नियामक मानदंडों का उल्लंघन नहीं करेगा।
